Um exercício interessante para o desenvolvimento da percepção auditiva de intervalos musicais é a presente no site musictheory.net.
Então, clique no link a seguir para acessar o exercício:
http://classic.musictheory.net/90
Uma dica interessante para quem está iniciando na prática da percepção de intervalos é desmarcar todas as opções e iniciar com uníssono (Unison) e segunda menor (Minor 2nd) no item Play Mode você pode selecionar se você quer praticar intervalos harmônicos ou melódicos ou os dois.
Com o tempo você deve selecionar outras opções de intervalos (Major 2nd, Minor 3td, Major 3rd etc)